اعطای تسهیلات به مشتریان با داده کاوی صورتهای مالی

اعطای تسهیلات به مشتریان با داده کاوی صورتهای مالی

داده کاوی صورتهای مالی
اعتبارسنجی مشتریان بانک
رتبه بندی مشتریان بانک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک
رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ملی
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش‌ شبکه عصبی
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش‌ درخت تصمیم
مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان به روش ماشین بردار پشتیبان

رفتن به سایت اصلی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

داده کاوی صورت‌های مالی جهت اعطای تسهیلات مالی

 

 

 

چکیده

بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیم‌های مالی بشمار می‌آید. نحوه تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از این جهت دارای اهمیت می‌باشد که عدم ارزیابی دقیق مشتریان می‌تواند منجر به مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و در نهایت سوخت شدن مطالبات بانک‌ها گردد. این پژوهش با هدف مدل‌سازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش‌های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام می‌شود. بدین منظور اطلاعات و داده‌های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 300 تایی(218 مشتری خوش حساب و 82 مشتری بدحساب) از شرکت‌های حقوقی را که در سال‌های 89 و 90 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، 31 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان از کارآیی بالایی برخوردار می‌باشد و همچنین عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی به مراتب بهتر از سایر الگوها است.

 

 

 

واژه‌های کلیدی:

اعتبارسنجی

داده کاوی

درخت تصمیم

شبکه های عصبی

ماشین بردار پشتیبان

 

 

 

مقدمه

بانک‌ها به‌عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک‌های متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمده‌ترین آن‌ها ریسک اعتباری است. حجم قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات اعطایی سوخت شده یا معوقه بانک‌ها، گویای فقدان مدل‌های مناسب اندازه‌گیری اعتباری و سیستم های مدیریت ریسک در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین ابزارهایی که بانک‌ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری بدان نیازمند هستند، “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورت‌های مالی مشتریان” است. با بهره‌گیری از تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان بانک با استفاده از فرآیند داده کاوی[2] می‌توان به اعتبارسنجی متقاضیان وام و طبقه بندی آن‌ها به مشتریان خوش حساب و بدحساب، بدون قضاوت شخصی و براساس سیستم های هوشمند پرداخت. از طرفی با رشد سریع صنعت بانکداری مدل‌های اعتبارسنجی نیز به طور وسیعی برای ارزیابی تصمیم‌های اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این امر مدیران بانک‌ها نیاز به تحلیل صحیح از داده‌های مشتریان دارند تا بر اساس آن تصمیم‌های مناسبی را برای تخصیص مناسب اعتبارات به متقاضیان اتخاذ نمایند. و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت کاهش ریسک اعتباری خود ملزم به شناسایی متقاضیان وام می‌باشند.

 

 

فهرست مطالب:

در این مقاله ابتدا پیشینه ای از بررسی‌های صورت گرفته در زمینه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان مطرح شده و سپس چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. در بخش بعدی پژوهش به اختصار به متدولوژی به کار رفته جهت اعتبارسنجی پرداخته شده است. موضوع‌های این بخش در بر گیرنده، فرضیه‌ها، روش پژوهش، جامعه آماری، شیوه‌های نمونه گیری، روش‌های تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات می‌باشد و در نهایت در بخش پایانی مقاله، یافته های پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادها برای استقرار مدل‌های اعتبارسنجی با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی ارائه شده است.

 

 

 

 

  • بررسی و تشریح دیدگاه های متفاوت در مورد سلامت روان و عوامل موثر بر آن

    بررسی و تشریح دیدگاه های متفاوت در مورد سلامت روان و عوامل موثر بر آن سلامت روانی نظریه های سلامت روانی عوامل تاثیر گذار بر سلامت روانی بررسی مفاهیم مشابه سلامت روانی دیدگاه های مختلف درباره سلامت روان عوامل تاثیر…

  • پاورپوینت امنیت، فساد و آلودگی مواد غذایی

    پاورپوینت امنیت، فساد و آلودگی مواد غذایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت امنیت ، فساد و آلودگی مواد غذایی جهت رشته پزشکی در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و سبکهای فرزندپروری

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه ها و سبکهای فرزندپروری مبانی نظری سبکهای فرزندپروری دانلود مبانی نظری سبکهای فرزندپروری پیشینه تحقیق سبکهای فرزندپروری ادبیات نظری سبکهای فرزندپروری فصل دوم پایان نامه سبکهای فرزندپروری مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبکهای فرزندپروری…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فراشناخت

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فراشناخت کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فراشناخت مبانی نظری فراشناخت پیشینه تحقیق فراشناخت پیشینه داخلی فراشناخت پیشینه خارجی فراشناخت پیشینه پژوهش فراشناخت پیشینه نظری فراشناخت ادبیات نظری فراشناخت چارچوب نظری فراشناخت…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی درباره اضطراب

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی درباره اضطراب کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اضطراب مبانی نظری اضطراب پیشینه تحقیق اضطراب پیشینه داخلی اضطراب پیشینه خارجی اضطراب پیشینه پژوهش اضطراب پیشینه نظری اضطراب ادبیات نظری اضطراب چارچوب نظری اضطراب رفتن…

  • غرور از منظر فیلسسوفان اسلامی و بررسی حکم اخلاقی غرور

    غرور از منظر فیلسسوفان اسلامی و بررسی حکم اخلاقی غرور ماهیت غرور پایان نامه غرور مفاهیم مشابه غرور حکم اخلاقی غرور انواع و اقسام غرور  غرور در قرآن و روایات مصادیق غرور در قرآن و روایات غرور از منظر فیلسسوفان…

  • دانلود تحقیق ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی ماهیت و هدف خودکنترلی با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • پاورپوينت طلاق عاطفی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

    پاورپوينت طلاق عاطفی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع پاورپوينت طلاق روانی پاورپوینت طلاق عاطفی دانلود پاورپوینت طلاق عاطفی دانلود رایگان پاورپوینت طلاق عاطفی پاورپوینت در مورد طلاق عاطفی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت طلاق روانی ونابسامانی های…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب فراگیر 62 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب فراگیر 62 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب فراگیر مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر پیشینه تحقیق اختلال اضطراب فراگیر پیشینه داخلی اختلال اضطراب فراگیر پیشینه خارجی اختلال اضطراب فراگیر…

  • دانلود پاورپوینت مسمومیت

    دانلود پاورپوینت مسمومیت پاورپوینت در رابطه با مسمومیت پاورپوینت کمک های اولیه مسمومیت پاورپوینت همه چیز در مورد مسمومیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مسمومیت جهت رشته پزشکی در 27 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

  • بررسی دیدگاه ها و نظریه های دلبستگی

    بررسی دیدگاه ها و نظریه های دلبستگی تعريف دلبستگي اهميت دلبستگي ديدگاه های دلبستگي نظريه هاي دلبستگی رابطه دلبستگي و انواع اختلالات اضطرابي رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی دیدگاه ها…

  • پاورپوینت بررسی اختلالات درک و مفهوم توهم

    پاورپوینت بررسی اختلالات درک و مفهوم توهم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی اختلالات درک و مفهوم توهم جهت رشته روانشناسی و روانپزشکی در قالب 137 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • آناتومی دستگاه تناسلی موجودات مذکر و ارزیابی پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها

    آناتومی دستگاه تناسلی موجودات مذکر و ارزیابی پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها آناتومی دستگاه تناسلی موجودات مذکر و ارزیابی پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها آناتومی دستگاه تناسلی نریان بررسی توانایی تولیدمثل در نریان بررسی توانایی باروری…

  • پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی

    پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی پرسشنامه فرهنگ سازمانی پرسشنامه عملکرد شغلی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان پرسشنامه فرآیند دانش رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی         *** این پرسشنامه بر…

  • پاورپوینت قوس های معماری و طاق ها و انواع آنها

    پاورپوینت قوس های معماری و طاق ها و انواع آنها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با چفد ها و طاق ها و انواع آنها جهت رشته معماری در قالب 57 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل…

  • پاورپوینت داروهای کمکی در درمان ناراحتی های محرومیت از الکل

    پاورپوینت داروهای کمکی در درمان ناراحتی های محرومیت از الکل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درمان های دارویی الکل جهت رشته ی پزشکی در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • شناسایی معیارهای عام شکل گیری بافت های روستایی درایران

    شناسایی معیارهای عام شکل گیری بافت های روستایی درایران قانونمندی‌های كالبدی روستایی معیارهای ‌های مرتبط با الگوی كاربری زمین الگوی شبکه معابر بافت های روستایی در ایران شکل گیری بافت های روستایی دانلود مقاله شناسایی معیارهای عام شکل گیری بافت…

  • پاورپوینت آشنایی با ISO 10006

    پاورپوینت آشنایی با ISO 10006 پاورپوینت ISO 10006 دانلود پاورپوینت ISO 10006 پاورپوینت درباره ISO 10006 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با ISO 10006 جهت رشته عمومی در قالب 17 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل…

  • پاورپوینت خونریزی رحمی غیر طبیعی

    پاورپوینت خونریزی رحمی غیر طبیعی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خونریزی رحمی غیر طبیعی  جهت رشته ی پزشکی در قالب 57 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       قبل…

  • دانلود پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری

    دانلود پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری جهت رشته حسابداری در 85 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تعريف تئوري حسابداري تئوري حسابداري…

  • شناسایی عوامل و عناصر موثر در ایجاد فرسودگی شغلی و نحوه پشگیری از آن

    شناسایی عوامل و عناصر موثر در ایجاد فرسودگی شغلی و نحوه پشگیری از آن کلمات کلیدی : تعریف فرسودگی شغلی ابعاد فرسودگی شغلی دلایل فرسودگی شغلی پایان نامه فرسودگی شغلی تحقیق در مورد فرسودگی شغلی از خود بیگانگی و فرسودگی…

  • پروپوزال جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی

    پروپوزال جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی کلمات کلیدی : عیوب فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه پروپوزال فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه امامیه فسخ…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب کودکان 40 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب کودکان 40 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اضطراب کودکان مبانی نظری اضطراب کودکان پیشینه تحقیق اضطراب کودکان پیشینه داخلی اضطراب کودکان پیشینه خارجی اضطراب کودکان پیشینه پژوهش اضطراب کودکان پیشینه نظری…

  • پاورپوینت طراحی و پیاده سازی راه

    پاورپوینت طراحی و پیاده سازی راه پاورپوینت راه پاورپوینت پیاده سازی راه پاورپوینت طراحی راه پاورپوینت در مورد طراحی راه پاورپوینت در مورد پیاده سازی راه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت طراحی و پیاده سازی راه جهت رشته حمل…

  • پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرها در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه

    پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرها در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه پرسشنامه شهر الکترونیک پرسشنامه شهر الکترونیکی پرسشنامه ارزیابی آمادگی شهر الکترونیکی پرسشنامه پیاده سازی شهر الکترونیکی دانلود پرسشنامه شهر الکترونیک دانلود استاندارد پرسشنامه شهر الکترونیک…

  • ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی

    ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی مفهوم خودکنترلی بهزیستی روانشناختی ابعاد بهزیستی روانشناختی نظریه یادگیری اجتماعی راتر مراحل فرآیند خودكنترلی ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی رابطه خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی پایان نامه خودکنترلی پایان نامه بهزیستی روانشناختی رفتن به سایت اصلی…

  • پاورپوینت سندرم نفرتیک، سرطان کلیه و سنگهای دستگاه ادراری

    پاورپوینت سندرم نفرتیک، سرطان کلیه و سنگهای دستگاه ادراری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سندرم نفرتیک، سرطان کلیه و سنگهای دستگاه ادراری جهت رشته ی پزشکی در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع…

  • پاورپوينت تکنولوژی زیستی

    پاورپوينت تکنولوژی زیستی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت تکنولوژی زیستی جهت رشته زیست شناسی قالب  33 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش         بعد از برش ژن مورد نظر،…

  • پاورپوینت آموزه های الهی درس ششم فرعون و پیروزی بر او

    پاورپوینت آموزه های الهی درس ششم فرعون و پیروزی بر او پاورپوینت درس ششم فرعون و پیروزی بر او دانلود پاورپوینت درس ششم فرعون و پیروزی بر او پاورپوینت درباره درس ششم فرعون و پیروزی بر او رفتن به سايت…

  • پیمایش،آمارگیری و پرسشنامه الکترونیکی داده های پایان نامه

    پیمایش،آمارگیری و پرسشنامه الکترونیکی داده های پایان نامه پیمایش پیمایش الکترونیکی آمارگیری الکترونیکی پرسشنامه های الکترونیکی پرسشنامه الکترونیک و آمارگیری الکترونیکی داده های پایان نامه پیمایش،آمارگیری و پرسشنامه الکترونیکی داده های پایان نامه دانلود مقالات آمار دانلود مقالات رشته آمار…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی نوجوانان

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی نوجوانان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی مبانی نظری سازگاری اجتماعی دانش آموزان پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی نوجوانان فصل دوم پایان نامه سازگاری اجتماعی نوجوانان پیشینه…

  • دانلود پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی

    دانلود پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی جهت رشته معماری در 21 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       زیبایی که به…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت ملی دانشجویان 104 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت ملی دانشجویان 104 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هویت ملی دانشجویان مبانی نظری هویت ملی دانشجویان پیشینه تحقیق هویت ملی دانشجویان پیشینه داخلی هویت ملی دانشجویان پیشینه خارجی هویت ملی دانشجویان…

  • پاورپوینت بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد

    پاورپوینت بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد سیستم اطلاعات اجرایی پیاده سازی EIS عوامل کلیدی موفقیت شركت صنایع تجهیزاتی نفت سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های…

  • پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی

    پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی Routing مسیریابی متریك‌های Routing پروتكل‌های مسیریاب الگوریتم‌های Routing پروژه درس شبكه‌های كامپیوتری با عنوان پروتكل‌های مسیریابی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه…